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投资学:以Excel为分析工具(原书第3版)
作者:[美]格莱葛 W.霍顿
ISBN:978-7-111-30587-3
所属丛书:金融教材译丛

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本书采用了部分投资管理的模型,并通过Excel表格的形式制作成模板,为老师的教学与学生的学习过程提供了现成的检验工具。

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ISBN:978-7-111-30587-3
装订:平
责编:王洪波
开本:16
出版日期: 2012-07-09
字数:0 千字
定价:38.0
图书简介

本书采用了部分投资管理的模型,并通过Excel表格的形式制作成模板,为老师的教学与学生的学习过程提供了现成的检验工具。

通过每一个模板教会学生如何建立投资模型,并进行案例分析计算。其渐进式的指导与完整的帮助文件,使得学生能主动地学习。

作者信息
章节目录
译者序



前 言



教学建议



第一篇 债券/固定收益证券



第1章 债券定价2



1.1 年金2



1.2 实际年利率和年度百分比率2



1.3 利用到期收益率进行定价…5



1.4 动态模型6



1.5 债券的5变量系统7



习题8第2章 债券的久期10



2.1 基本模型10



2.2 用久期描述债券价格敏感度12



2.3 动态模型13



习题15第3章 债券的凸度16



3.1 基本模型16



3.2 用久期和凸度描述债券价格敏感度16



3.3 动态模型19



习题20第4章 收益率曲线22



4.1 从国库券和零息票国债的数据库中导出数据22



4.2 运用收益率曲线对附息债券进行定价23



4.3 运用收益率曲线计算远期利率24



习题25第5章 美国国债收益率曲线动态模型26



动态模型26



习题31



第6章 更为复杂的收益率曲线模型33



6.1 Vasicek模型33



6.2 Cox-Ingersoll-Ross模型35



习题38



第二篇 股票/证券分析



第7章 投资组合的最优化问题40



7.1 两种风险资产和无风险资产所构成的组合的最优化问题…40



7.2 描述性统计45



7.3 多种风险资产和无风险资产所构成的组合的最优化问题…50



习题64



第8章 存在约束条件下的投资组合最优化问题65



存在不能卖空、借款等约束条件下的最优化问题65



习题80



第9章 资产定价81



9.1 基于Fama-MacBeth估计方法的静态CAPM模型81



9.2 基于Fama-MacBeth估计方法的APT模型和跨期CAPM模型86



习题92ⅩⅧ第10章 基于@RISK软件的交易模拟93



10.1 交易员的交易模拟93



10.2 做市商的交易模拟108



第11章 分散投资降低风险124



11.1 基本模型124



11.2 跨国分散投资124



习题126



第12章 生命周期理财计划128



12.1 基本模型128



12.2 综合多个经济因素进行预测130



习题136



第13章 股利贴现模型138



股利贴现模型138



习题139



第14章 杜邦比率分析系统140



基本模型140



习题141



第三篇 期权/期货/远期证券



第15章 期权的盈亏与收益144



基本模型144



习题144



第16章 期权交易策略148



16.1 两种资产的交易策略148



16.2 四种资产的交易策略148



习题159



第17章 看涨看跌期权平价162



17.1 基本模型162



17.2 运用盈亏图验证平价公式163



习题164



第18章 二叉树期权定价模型165



18.1 波动率预测165



18.2 单期模型165



18.3 多期模型168



18.4 风险中性方法172



18.5 离散收益美式期权的定价176



18.6 50期模型178



习题184



第19章 布莱克—斯科尔斯期权定价186



19.1 基本模型186



19.2 连续股息186



19.3 希腊字母190



19.4 隐含波动率195



19.5 奇异期权197



习题202



第20章 默顿公司债券模型205



20.1 两种定价方法205



20.2 风险因素对股票价值的影响207



习题208第21章 即期—远期平价(持有成本)209



21.1 基本模型209



21.2 指数套利209



习题211



第22章 外汇平价212



22.1 4个平价理论212



22.2 汇率预测213



习题215



第四篇 Excel技巧



第23章 Excel实用技巧218



23.1 快速删除指示框和箭头218



23.2 冻结窗口219



23.3 数值调节钮和开发工具220



23.4 选项按钮和分组框221



23.5 滚动条224



23.6 安装规划求解或分析工具库226



23.7 格式刷226



23.8 条件格式227



23.9 填充柄229



23.10 二维散点图229



23.11 三维曲面图231
前言/序言 展开  + 收缩 —
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